本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 2回 / 売り 0回（内訳：1329 日経平均: 買0 / 売0、1476 Jリート: 買2 / 売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋40,208円
- 1329 日経平均ETF：保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF：保有 210 口 / 評価損益 -4,620 円
市場動向とシステムの挙動
本日、日銀副総裁の会見において1%程度への利上げが決定され、31年ぶりの利上げ水準に達したことが報じられました。金融引き締めの影響が警戒される中、特に金利上昇が重荷となりやすい不動産（リート）市場では下落基調が強まりました。1476 JリートETFは始値1,870円から安値1,828円まで売り込まれ、終値1,839円と軟調に推移しました。一方、1329 日経平均ETFは日中にボラティリティが生じたものの、始値・終値ともに7,226円と横ばいでの引けとなっています。
この値動きに対し、システムは日経平均では約定が発生しなかった一方、価格が下落したJリートにおいて買い下がるロジックが作動し、2回の新規買い約定が実行されました。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は0円となり、累計利益は＋40,208円で据え置きとなりました。一方で、Jリートの買い下がりが進んだ結果、1476の保有ポジションは210口へ増加し、評価損益は-4,620円の含み損を抱える状況となっています。
本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードであるため、相場下落時には買い下がりによってポジションが積み上がり、資金拘束に陥るリスクを内在しています。今回、相関性の低い1476をポートフォリオに追加したことで、日経平均単一運用時と比べてリスク分散効果が期待されていますが、金利上昇局面などでは両資産が同時に下落する可能性も否定できません。この複数銘柄による分散効果が十分に機能するかについては、今後の推移を含めて引き続き客観的に検証を重ねる必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。