本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回
- 本日の約定回数（内訳）：1329 日経平均（買0 / 売0）、1476 Jリート（買0 / 売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋44,594円
- 1329 日経平均ETF：保有 0口 / 評価損益 0円
- 1476 JリートETF：保有 201口 / 評価損益 4,623円
市場動向とシステムの挙動
本日の相場は、原油先物価格の急上昇や地政学的な懸念の再燃といったマクロ要因が意識され、日経平均ETF（1329）は始値7,130円から終値6,994円へと下落し、一日の値幅は249円となりました。一方で、JリートETF（1476）は始値1,894円、終値1,888円と値幅は10円にとどまり、比較的限定的な値動きをみせました。
このような市況において、本日のシステム全体の約定回数は0回となっています。これは、各銘柄の値動きがあらかじめ設定している注文ラインに達しなかったためです。価格が設定レンジを捉えない限りは余計なエントリーを行わず、静観を維持するというシステムの仕様に準じた結果といえます。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は0円となり、累計利益は＋44,594円を維持しています。一方で、現在JリートETF（1476）を201口（評価損益＋4,623円）保有しており、常に価格変動リスクにさらされている状況を客観的に認識する必要があります。
本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードを採用しているため、相場の急激な下落局面においては、買いが連続することで評価損が膨らみ、資金拘束に陥るリスクを常に内包しています。このリスクを軽減する試みとして、株式とは相関性の低いJリート（1476）をポートフォリオに追加していますが、これが実際に有効な分散効果をもたらすかについては、今後の異なる相場サイクルを通じて継続的に検証していく必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。