本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回
- 取引内訳：1329 日経平均（買0 / 売0）/ 1476 Jリート（買0 / 売0）
- 本日の確定利益（合算）：0円
- 稼働からの累計利益（合算）：44,594円
- 保有ポジション（1329 日経平均ETF）：0口 / 評価損益：0円
- 保有ポジション（1476 JリートETF）：201口 / 評価損益：9,447円
市場動向とシステムの挙動
本日の1329日経平均ETFは、始値7,106円から終値7,156円と、1日の値幅が100円の推移となりました。一方、1476JリートETFは始値1,916円から終値1,912円と、値幅13円の狭いレンジでの値動きに終始しています。
米国のFRB議長による「インフレを容認しない」との発言を受け、市場では金融引き締めの長期化懸念が根強く、これが日経平均および不動産（リート）市場における投資心理の重しとなった可能性があります。
このような市場環境下において、両銘柄の価格変動が事前に設定した売買ラインに到達しなかったため、本日の約定はシステム全体で0回となりました。株価のボラティリティが低下し、設定レンジから外れている時期には取引を行わず静観するという、システム本来の仕様通りの挙動となっています。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は0円で推移し、累計利益は44,594円のまま維持されています。一方で、現在抱えているリスク要因として、1476JリートETFを201口保有しており、現在の含み損益は＋9,447円という状態です。
本システムは、損切りを行わない「現物グリッドトレード」を採用しています。この手法は、相場が下落した際に断続的に買い下がるため、下落トレンドが長引いた場合には多くのポジションを抱え込み、資金が固定化（拘束）されるリスクが存在します。
この資金拘束リスクに対する分散アプローチとして、株式市場と異なる値動きの傾向（相関性の低さ）を持つ1476JリートETFをポートフォリオに追加しています。資産を分散することで、どちらか一方の市場が停滞した場合のリスク軽減効果が期待されますが、その実効性については今後の市況変化を通じて客観的に観察を続けます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。