本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 2回
- 約定内訳：1329 日経平均（買0 / 売0）、1476 Jリート（買0 / 売2）
- 本日の確定利益（合算）：＋798円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋40,208円
- 1329 日経平均ETF：保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF：保有 192 口 / 評価損益 1,344 円
市場動向とシステムの挙動
本日の株式市場では、日経平均株価が史上初となる6万9000円台へと突入し、歴史的な強気相場を展開しました。また、NY原油先物相場が1バレル=80ドル台へと急落した動きもあり、今後のインフレ動向や利下げ見通しなどのマクロ要因として注目されます。このような環境下、当システムにおける1329日経平均ETFは、値幅が119円と動いたもののポジションがゼロであったため約定はありませんでした。一方、1476JリートETFは値幅21円という緩やかな動きとなりましたが、安値1,857円からの戻り局面において、システムが設定値に基づき2回の売り約定を実行し、利益を確定させました。
検証の考察とリスク状況
本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードを採用しています。この設計上、相場の下落局面では買い注文が連続して約定し、ポジションが積み上がることで長期の資金拘束に陥るリスクを常に伴います。現在の状況を客観的に見ると、1329の保有ポジションはありませんが、1476において192口のポジションを抱えており、現在の評価損益は＋1,344円となっています。
今回から、株式相場との相関性が比較的低いJリートETF（1476）を稼働銘柄に追加しました。これにより、一転して株式市場が下落した際のリスク分散効果がどの程度得られるかについては、現在実データをもとに検証を行っている段階です。含み損益の推移を注視しながら、多角的な検証を継続します。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。