本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回
- 約定内訳（1329 日経平均）：買い 0回 / 売り 0回
- 約定内訳（1476 Jリート）：買い 0回 / 売り 0回
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋43,154円
- 現在の保有ポジションと含み損益：
- 1329 日経平均ETF：保有 0口 / 評価損益 0円
- 1476 JリートETF：保有 186口 / 評価損益 2,790円
市場動向とシステムの挙動
本日のマクロ環境としては、外国為替市場で1ドル162円台まで円安が進行し、政府・日銀による為替介入への警戒感が一段と高まりました。これに伴い、株式市場でも先行きの不透明感が意識される展開となっています。日経平均ETF（1329）は始値7,355円から一時は安値7,218円まで下落し、終値は7,311円（値幅141円）となりました。また、JリートETF（1476）も終値1,877円（値幅13円）と、軟調な推移を見せています。
このような相場環境において、本日のシステム全体の約定回数は0回となりました。本システムはあらかじめ設定した価格グリッドに到達しない限り取引を行わない仕様となっているため、ボラティリティや推移が設定ラインに満たない局面では、シグナルが発生せず静観を維持する挙動となります。
検証の考察とリスク状況
本システムは、損切りを行わずに等間隔で注文を敷き詰める「現物グリッドトレード」を採用しています。本日の確定利益は＋0円、累計利益は＋43,154円となっていますが、一方で現在はJリートETFを186口保有しており、評価損益が＋2,790円となっている状態を冷静に対比する必要があります。現物運用のために強制ロスカットのリスクはないものの、相場が一方的に下落した場合には「買いポジションが連続して約定し、長期的な資金拘束に陥るリスク」を常にはらんでいます。
こうしたリスクを分散するため、日経平均ETFと相関性の低い「JリートETF（1476）」をポートフォリオに追加して運用を行っています。株式相場の下落時にリート市場が異なる動きを示すことで、一方の銘柄が捕まった状態でも他方の銘柄で利益を補完する分散効果が期待されます。ただし、実際の相場においてどの程度のリスクヘッジ効果として機能するかは、今後の長期的なデータ蓄積を通じて慎重に検証を継続する必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。