本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 15回 / 売り 0回
- 本日の約定内訳：
- 1329 日経平均：買い 0回 / 売り 0回
- 1476 Jリート：買い 15回 / 売り 0回
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋43,154円
- 現在の保有ポジションと含み損益：
- 1329 日経平均ETF：保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF：保有 237 口 / 評価損益 -1,896 円
市場動向とシステムの挙動
本日の株式市場では、大企業製造業の景況感が5期連続で改善したことや、歴史的な円安水準の継続といったマクロ要因が意識されました。こうした背景の中、1329日経平均ETFはギャップダウンして寄り付いたものの、本システムにおける設定レンジ内でのシグナル発生には至らず、本日の約定はありませんでした。一方、不動産市場においては、全国平均の路線価が5年連続で上昇したとの報道があったものの、1476JリートETFは軟調な推移をたどり、終値に向けて徐々に下落する展開となりました。システムはJリートのこのボラティリティに反応し、あらかじめ設定されたロジックに沿って計15回の新規買い約定を実行しました。結果として、本日は決済による利益確定は発生せず、新規ポジションの構築に終始する一日となっています。
検証の考察とリスク状況
本システムは、損切りを行わない現物グリッドトレードの仕様を採用しています。この仕組みは、相場が想定以上に下落した際、段階的な買い下がりによってポジションが累積し、資金が長期にわたり拘束されるリスクを内包しています。本日の運用終了時点では、JリートETFを237口保有しており、評価損益は-1,896円の含み損を抱えている状態です。本日の確定利益が0円であることに対し、こうした含み損リスクが現在進行形で存在している点は客観的に把握しておく必要があります。
今回から相関性の低い「JリートETF（1476）」をポートフォリオに追加したことで、リスク分散効果を検証しています。本日、日経平均ETFの取引が皆無であった一方、JリートETFにおいて買い下がりが発生したことは、取引機会の分散という観点からは機能していると考えられます。しかし、仮に両アセットが同時に急落した際のリスク管理を含め、この複数銘柄運用が長期的な安定性に資するかどうかは、今後も慎重に検証を続ける必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。