本日の稼働状況と約定結果（1329 日経平均ETF）
- 買い約定：7回
- 売り約定：13回
- 本日の確定損益：＋1,300円
- 稼働からの累計損益：＋10,067円
※取得情報においてはシステム検証段階であったため、本期間のデータには保有ポジションと含み損益が含まれておりません（4月稼働分よりシステムをアップデートし、数値を取得する仕様へ変更しております）。
市場動向とシステムの挙動
本日の1329（日経平均ETF）は、始値5,309円から安値5,260円、高値5,428円と推移し、1日の値幅（ボラティリティ）は168円に達する大きな動きとなりました。国内の金融政策（金利引き上げ観測）や、それに伴う将来的な円高反転・輸出関連企業の業績悪化懸念などが、相場の不確実性とボラティリティを高める背景になっていると推測されます。
システムはこの値動きに対し、始値から5,400円台へ上昇する過程で過去のポジションが利益確定ラインに達し、13回の売り約定を実行しました。一方で、押し目の下落局面では7回の買い約定も発生しており、本日の確定利益は＋1,300円となっています。
検証の考察とリスク状況
本日の稼働により、検証開始からの累計確定利益が＋10,067円に達し、一定のデータが蓄積されました。本日は売り約定が先行したものの、依然としてシステム内には過去から蓄積された保有ポジション（未決済の玉）が存在しています。
市況解説でも触れた通り、今後の金融政策やマクロ経済の動向次第では、日経平均全体が強い下落トレンドを形成する可能性が十分にあります。当システムはロスカットを行わないため、相場が急落した場合はこれまでの確定利益（約1万円）を容易に上回る規模の「評価損（含み損）」を抱え込む構造的なリスクがあります。累計利益の増加にバイアスをかけず、引き続きドローダウンリスクの検証を継続します。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。