本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回
- 本日の約定内訳：1329 日経平均: 買0 / 売0、1476 Jリート: 買0 / 売0
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋44,594円
- 現在の保有ポジション：
- 1329 日経平均ETF：保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF：保有 201 口 / 評価損益 7,437 円
市場動向とシステムの挙動
本日の株式市場は目立ったマクロ経済指標の発表や材料が乏しく、1329 日経平均ETFは始値7,046円、終値7,077円、1日の値幅は104円と比較的狭いレンジでのもみ合いに終始しました。また、不動産市場の動向を示す1476 JリートETFについても、始値・終値が同値の1,902円、値幅はわずか10円と、極めて膠着した推移をたどりました。本日報じられた個別企業の信用不安や一部の税務申告漏れといったニュースは、市場全体のボラティリティを大きく押し上げる要因にはならず、閑散とした取引環境が続いたとみられます。このような低ボラティリティ環境下では、設定された価格ラインに達しない限り取引を実行しないというシステムの仕様上、本日の約定回数は全体で0回となりました。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は0円となり、累計利益は＋44,594円を維持しています。一方で、リスク要因の把握として、現在は1476 JリートETFを201口（評価損益 ＋7,437円）保有している状態にあります。本システムは損切りを設定しない現物グリッドトレードを採用しているため、相場が一方的な下落局面に至った場合、想定以上の買い下がりが発生して塩漬けポジションが増加し、急激に資金が拘束されるリスクを潜在的に抱えています。
これに対し、日経平均と相関性の低い資産であるJリートETF（1476）を検証対象に追加したことは、一方向のトレンドに対するリスク分散としての効果が想定されますが、実際の市場急変時における有効性については今後の推移を観察していく必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。