本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 1回 / 売り 0回（内訳：1329 日経平均: 買0 / 売0、1476 Jリート: 買1 / 売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋40,208円
- 現在の保有ポジション：
- 1329 日経平均ETF： 保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF： 保有 222 口 / 評価損益 -6,438 円
市場動向とシステムの挙動
本日の市場では、原油先物価格の急落によりインフレ懸念が和らいだ一方、国内の金利上昇にともなう住宅ローン負担増といった利上げ懸念が、不動産市場（リート）にとっての上値抑制要因として意識されました。日経平均ETF（1329）は上昇基調で推移したものの、本システムの約定設定レンジには達せず、約定は発生しませんでした。一方、JリートETF（1476）は安値1,824円から高値1,839円と小幅な値動きに終始するなか、安値圏において「買い」が1回約定しました。反発が限定的であったため売却には至らず、本日の確定利益は0円となっております。
検証の考察とリスク状況
本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードを採用しています。そのため、相場下落時に買いが連続して保有ポジションが増加した際、含み損を抱えたまま資金が中長期にわたり拘束されるリスクが存在します。現在、累計利益＋40,208円に対し、JリートETFにおいて-6,438円の評価損が発生しており、このリスクバランスを客観的に監視し続ける必要があります。
今回、従来の株式インデックスに加えて、相関性の低い「JリートETF（1476）」をポートフォリオに組み込みました。これにより、一方の市場が膠着している場面でも他方で取引機会を補うという分散効果が期待されますが、金利上昇などマクロ要因の急変時には同時に下落する懸念もあり、その実効性については今後の長期的な稼働データを通じて検証を進めてまいります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。