本日の稼働状況と約定結果（1329 日経平均ETF）
- 本日の約定回数：買い 0回 / 売り 14回
- 本日の確定利益：＋1,883円
- 稼働からの累計利益：＋32,214円
- 現在の保有ポジション：28 口
- 現在の評価損益（含み損益）：16,492 円
市場動向とシステムの挙動
本日の日経平均ETF（1329）は、始値6,102円から終値6,049円へと、前日比で軟調な推移となりました。高値は寄り付き直後の6,104円に留まり、その後は安値6,039円まで値を下げるなど、一日を通して下押し圧力が強い展開が続きました。
こうした相場背景には、中東情勢の緊迫化が長期化することによる、国内産業への広範な影響への懸念が推測されます。エネルギーコストの上昇や物流の停滞が、建設業界の資材調達や中小企業の賃上げ余力に影を落とし、企業の先行き不透明感が強まっていることが、市場全体の重石となっているようです。本システムの挙動としては、買い約定が0回に対し、売り約定が14回となりました。これは、下落の合間に発生した微細なリバウンドを捉えて、過去に保有していたポジションの利益確定が行われた結果と考えられます。
検証の考察とリスク状況
本日の取引で1,883円の利益を確定させ、累計利益は32,214円となりました。一方で、現在も28口のポジションを継続して保有しており、含み損益は16,492円となっています。確定利益が発生している状況下でも、常に相応のポジションを抱えている事実に留意する必要があります。
本システムは、損切りを一切行わずに現物買いを繰り返すグリッドトレードのロジックで運用されています。そのため、相場が一段と冷え込み、下落トレンドが継続した場合には、際限なく買い増しが行われることになります。その結果、含み損が拡大し続けるとともに、多額の資金が特定のポジションに固定される「資金拘束」の状態に陥るリスクが常に存在します。現物取引であるため、保有し続けることで価格の回復を待つことは可能ですが、その期間中は他の投資機会を失うことになり、資金効率が著しく低下する弱点を抱えている点について、引き続き客観的な検証が必要です。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。