本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回
- 本日の約定回数（内訳）：1329 日経平均（買0 / 売0）、1476 Jリート（買0 / 売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋44,594円
- 1329 日経平均ETF 保有ポジション：保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF 保有ポジション：保有 201 口 / 評価損益 8,241 円
市場動向とシステムの挙動
本日の株式市場では、ホルムズ海峡における地政学的リスクへの懸念や、大型の企業破産といったネガティブな報道が相次ぎ、全体として買い控えられやすい展開となりました。1329日経平均ETFは始値7,006円から終値6,988円と軟調に推移し、1日の値幅は153円にとどまりました。同様に、1476JリートETFも始値1,915円から終値1,906円、値幅24円と膠着した推移を見せています。
このような低ボラティリティかつ方向感の定まらない相場において、本システム全体の約定回数は0回となりました。設定された価格グリッドの基準ラインに達しない限り取引を執行しないアルゴリズム仕様となっているため、こうした静かな相場環境においては、取引を行わずポジションを維持する挙動となります。
検証の考察とリスク状況
本日は確定利益が＋0円となり、累計利益は＋44,594円で横ばいとなりました。一方、リスクの側面においては、現在1476JリートETFで201口（評価損益＋8,241円）のポジションを保有している状態です。
本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードを基本方針としているため、相場が下落に転じた際には買い下がりが連続し、長期にわたり資金が拘束されるリスクを常に抱えています。この課題に対応するため、今回は株式相場と相関性の低い「1476JリートETF」をポートフォリオに追加しました。異なる値動きを示す傾向のあるアセットを混在させることで、片方のトレンドが低迷した際のリスク分散効果が期待されます。この複数アセット運用の有効性については、今後のボラティリティ変化の中で、資金効率や最大ドローダウンへの影響を客観的に観察し、検証を継続していきます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。