本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 1回 / 売り 0回
※内訳 (1329 日経平均: 買0 / 売0, 1476 Jリート: 買1 / 売0) - 本日の確定利益（合算）：＋0 円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋37,010円
- 1329 日経平均ETF： 保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF： 保有 192 口 / 評価損益 -8,064 円
市場動向とシステムの挙動
本日の国内市場は、米5月ISM製造業景況指数が4年ぶりの高水準となったことや、為替市場で1ドル159円台半ばまで円安が進行したことを背景に、日経平均は強い動きを見せました。加えて、半導体ウェハの供給不安が報じられるほどのAI需要を背景とした関連銘柄への資金流入もあり、日経平均全体が上値を追う展開となっています。
この相場環境の中、日経平均に連動する1329（日経平均ETF）は、始値6,908円から高値6,998円まで上昇する堅調な推移（1日の値幅99円）となりました。当システムは下落時に買い向かうロジックであるため、本日の1329においては設定ラインに到達せず、約定は0回（買い0・売り0）で様子見のまま終了しています。
一方、今回からポートフォリオに組み入れた1476（JリートETF）は、始値1,867円から安値1,837円まで下落しました。米国のPCE（個人消費支出）の高止まりによる利下げ期待の後退や、国内金利への警戒感などが不動産セクターの重しになっていると推測されます。システムはこの下落に反応し、1476において1回の買い約定を機械的に実行しました。
検証の考察とリスク状況
本日はシステム全体での売り（利確）約定が発生しなかったため、確定利益は0円となりました。特筆すべきは、日経平均（1329）が上昇して約定しなかった一方で、不動産セクター（1476）が下落して買いを入れたという「逆の動き」です。相関性の低い2銘柄を稼働させたことで、一方の停滞期にもう一方が仕込みを行うというリスク分散の初期効果がデータとして確認できました。
しかし、リスク管理の観点からは厳しい現実も記録されています。現在、1476（JリートETF）は192口のポジションを抱え、-8,064円の評価損（含み損）を記録しています。損切りを行わない現物グリッドトレードの仕様上、相場の下落トレンドが長期化した場合、買いが連続して実行され、含み損と保有ポジションが増大し続けることになります。これにより、資金が長期間引き出せなくなる「資金拘束リスク」が現実のものとして表れており、引き続き、反転上昇までの耐久力について客観的な検証が求められます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。