本日の稼働状況と約定結果（1329 日経平均ETF）
- 本日の約定回数：買い 0回 / 売り 20回
- 本日の確定利益：＋2,180円
- 稼働からの累計利益：＋30,331円
- 現在の保有ポジション：42 口
- 現在の評価損益（含み損益）：23,604 円
市場動向とシステムの挙動
本日の日経平均ETF（1329）は、始値5,975円から上昇し、終値は6,022円となりました。一日の値幅は63円と限定的ではあったものの、安値5,970円から高値6,033円まで概ね右肩上がりに推移した一日でした。
このような値動きに対し、一定の間隔で指値注文を仕掛ける本システムは、上昇局面で利益を確定する「売り約定」のみを20回執行しました。一方で、一度も設定価格を下回ることがなかったため、新規の「買い約定」は0回という結果になっています。
市場背景を考察すると、地政学的な供給網への懸念やエネルギー輸送路の不透明感、また国内の主要産業における構造改革や住宅ローン金利の動向といった、複数の不確定要素が混在しています。これらは市場に警戒感を与える要因となりますが、本日はそれらを含む国内情勢の変化を織り込みつつも、指数としては底堅く推移したことが、今回の売り約定の連続につながったものと推測されます。
検証の考察とリスク状況
本日の検証結果では、2,180円の確定利益が生じ、評価損益も23,604円のプラスとなっています。しかし、これはあくまで現在の市場価格がシステムの平均取得単価を上回っている状態に過ぎず、一時的な数値であることに留意する必要があります。
本システムは、損切りを一切行わない「現物」のグリッドトレードというロジックを採用しています。この手法の構造的な弱点は、相場が下落局面に転じた際に顕著になります。価格が下落し続けると、システムはあらかじめ設定された価格帯で機械的に買い増しを続けるため、保有ポジション数と含み損が急激に膨らみます。
その結果、評価損が拡大するだけでなく、保有する現物資産に資金が固定される「資金拘束」の状態に陥るリスクがあります。本日分のような確定利益が発生したとしても、その後の大幅な下落によって含み損が利益を大きく上回り、長期間にわたって身動きが取れなくなる可能性は常に内在しています。今後も価格が反転した際のリスク耐性について、客観的な数値を基に注視を続けていきます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。