本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 2回 / 売り 0回
- 約定回数内訳：1329 日経平均ETF（買0 / 売0）、1476 JリートETF（買2 / 売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋37,010円
- 現在の保有ポジション：
- 1329 日経平均ETF：保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF：保有 174 口 / 評価損益 -4,350 円
市場動向とシステムの挙動
本日の東京株式市場は、株価指数が一時6万円の大台を割り込み約3週間ぶりの安値を記録するなど、上値の重い展開となりました。これに伴い、1329 日経平均ETFは始値6,302円から終値6,236円へと下落し、1日の値幅は127円となりましたが、システムの設定レンジ内でのシグナル発生には至らず約定はありませんでした。一方、不動産投資信託市場の指標となる1476 JリートETFも軟調に推移し、始値1,887円から安値1,854円まで下落し値幅は33円となりました。システムはこのリートの値動きを捉えて買い下がりを実行し、計2回の買い約定を記録しています。本日は売り約定がなかったため、確定利益は発生していません。
検証の考察とリスク状況
本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードを採用しているため、相場下落時にはポジションを買い下がることで、一時的に含み損を抱え資金が拘束されるリスクが存在します。現在、累計利益37,010円に対して、JリートETFで174口（評価損益-4,350円）を保有しており、リスクとリターンのバランスを常に監視する必要があります。今回より、株式市場とは異なる値動きを期待して相関性の低いJリートETFを検証に加えており、ポートフォリオのリスク分散効果がどのように機能するか、あるいは両市場の同時下落時にどのような挙動を示すかについて、引き続き客観的なデータを収集し検証を進めていく方針です。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。