本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回（内訳 1329 日経平均: 買0 / 売0、1476 Jリート: 買0 / 売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋37,010円
- 現在の保有ポジションと含み損益：
- 1329 日経平均ETF：保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF：保有 174 口 / 評価損益 -1,566 円
市場動向とシステムの挙動
本日の日経平均ETF（1329）は終値6,419円（値幅84円）、JリートETF（1476）は終値1,875円（値幅17円）となり、いずれも小幅な値幅にとどまる展開となりました。マクロ環境に目を向けると、中東からの原油輸入量の急減といったエネルギー供給面の変化は、国内のコストプッシュ型インフレや企業収益を圧迫する懸念があり、中長期的に株式市場や金利動向に影響を及ぼす可能性があります。本日に関しては相場全体の方向感が定まらず、設定された注文ラインに到達しなかったため、約定回数は0回となりました。値動きが限定的な局面では取引を見送るという、本システムの仕様に沿った動作となっています。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は0円でしたが、その一方で、JリートETF（1476）にて174口（評価損益 -1,566円）の含み損ポジションを継続して抱えています。本システムは損切りを行わない「現物グリッドトレード」を採用しているため、価格下落時には段階的に買い下がりが発生し、結果として多額の資金が拘束されるリスクを常に内包しています。
このような状況下で、相関性の低い異なるアセットクラスであるJリートETF（1476）をポートフォリオに組み入れた効果については、現在検証を行っている段階です。株価下落局面での資金拘束リスクを緩和させる効果が期待されますが、実際の分散効果がどの程度有効に機能するかについては、今後の多様な相場局面を観察し、客観的に評価していく必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。