本日の稼働状況と約定結果（1329 日経平均ETF）
- 本日の約定回数：買い 0回 / 売り 0回
- 本日の確定利益：＋0円
- 稼働からの累計利益：＋37,010円
- 現在の保有ポジション：0 口
- 現在の評価損益（含み損益）：0 円
市場動向とシステムの挙動
本日の株式市場は、日経平均株価が一時1,700円以上値下がりするという極めて波乱含みの展開となりました。米国市場では主要な半導体銘柄であるエヌビディアが短期間で大幅な上昇を記録するなどの動きが見られましたが、国内市場においてはその影響を打ち消すほどの強い売り圧力が確認されました。1329 日経平均ETFの動きを見ると、始値の6,557円から安値の6,346円まで、一日の値幅（ボラティリティ）は237円に達しており、相場の不安定さが鮮明となっています。
このような激しい値動きの中、本日のシステム運用においては「買い」「売り」ともに一度も約定が発生しませんでした。これは、株価が急落したものの、あらかじめ設定されていた価格グリッドのラインに到達しなかったためです。ボラティリティがどれほど拡大しても、あらかじめ定められたルールに合致しない限りは取引を行わないという、システムの仕様に基づいた挙動となりました。
検証の考察とリスク状況
現在の運用状況を客観的に分析すると、保有ポジションは0口であり、評価損益も発生していない状態です。稼働開始からの累計利益は37,010円のまま変動していません。本日のような大幅な下落局面においても、新たなポジションを保有しなかったことで、現時点でのリスク露出は抑えられています。
しかし、本システムが採用している損切りを行わない「現物」のグリッドトレードには、特有のリスクが存在します。相場がさらに一段安となり、設定した価格ラインで買い注文が連続して約定し始めた場合、保有ポジション数とともに含み損が増加し続けます。この状態に陥ると、価格が回復するまで決済が行えず、深刻な「資金拘束」が発生するという弱点があります。
現物取引であるため強制的な清算はありませんが、市場の低迷が長期化すれば、資金が動かせないまま含み損を抱え続けるリスクがあることを忘れてはなりません。本日は取引が発生しませんでしたが、今後の価格推移によっては、急速に含み損のリスクが表面化する可能性があることを念頭に置き、検証を継続します。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。