本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 2回（内訳：1329 日経平均 買0 / 売0、1476 Jリート 買0 / 売2）
- 本日の確定利益（合算）：＋960円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋39,410円
- 1329 日経平均ETF：保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF：保有 210 口 / 評価損益 -1,050 円
市場動向とシステムの挙動
本日の金融市場では、欧州中央銀行（ECB）による2年9カ月ぶりの利上げ決定など、海外のマクロ要因が意識される展開となりました。日経平均株価が一時大台を回復するなどボラティリティが示唆される中、「1329 日経平均ETF」は始値6,926円から終値6,873円と、1日の値幅127円の範囲で推移しましたが、当システムのロジックにおける約定基準には達せず、本日の取引はありませんでした。一方で、「1476 JリートETF」は始値1,850円、終値1,858円、値幅30円の中で推移し、システムがこの細かな値動きに反応して売り注文を2回約定させました。日経平均が膠着する局面でも、リート市場の変動を捉えて利益を確定させる挙動が確認されています。
検証の考察とリスク状況
本システムは、損切りを設定しない現物のグリッドトレードを採用しています。この仕様上、相場の下落局面においては買い注文が連続して約定し、ポジションが積み上がることで、中長期的に資金が拘束されるリスクが内在しています。本日時点で累計利益は＋39,410円となっている一方、1476 JリートETFにおいて210口のポジションを抱えており、マイナス1,050円の評価損が発生している状況です。確定利益と含み損（抱えているリスク）の推移は常に客観的に比較・検証する必要があります。また、今回新たに株式と相関性の低いJリートをポートフォリオに加えたことで、異なる資産クラス間のリスク分散効果や、相互補完的な約定機会が得られるかについては、今後もデータを蓄積し慎重に検証を継続します。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。