本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 4回（内訳：1329 日経平均 買0/売0、1476 Jリート 買0/売4）
- 本日の確定利益（合算）：＋960円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋44,594円
- 1329 日経平均ETF：保有 0口 / 評価損益 0円
- 1476 JリートETF：保有 201口 / 評価損益 7,638円
市場動向とシステムの挙動
本日の市場では、長期金利が一時2.83%まで上昇を続ける動きが観測されました。金利上昇局面は、一般に金利負担の増大から不動産セクターやJリート市場にとって逆風となりやすいとされています。こうしたマクロ要因を背景に、本日の1476（JリートETF）は始値・終値ともに1,903円の横ばいで推移したものの、日中は高値1,922円、安値1,892円と30円の値幅で上下動しました。
一方、1329（日経平均ETF）は値幅154円（高値7,331円、安値7,177円）で推移しましたが、本日の値幅内ではグリッドの約定ラインに達せず、約定は発生していません。本日のシステム挙動としては、1476のみが設定レンジ内での上昇局面を捉えて反応し、売り約定を4回重ねる結果となりました。
検証の考察とリスク状況
本システムは、損切りを設定しない現物グリッドトレード（リピート系注文）のロジックを採用しています。この設計上、相場の下落局面においては買い注文が連続して約定し、長期にわたる塩漬けや資金拘束のリスクを抱えることになります。本日の確定利益は＋960円ですが、一方で1476にて201口のポジションを保有しており、現時点では7,638円の含み益状態にあるものの、相場急変時には大きな含み損へと転じる可能性を常に内包しています。
今回、相関性の低いアセットクラスとして追加した1476（JリートETF）は、日経平均が膠着する場面でも独自の変動により本日のように利益を補完する役割が一部確認されました。ただし、金利上昇トレンドの定着などにより、両銘柄が同時に下落し資金拘束に陥るリスクも考えられます。この複数銘柄運用によるリスク分散効果が中長期的にどう機能するかについては、今後の推移を注視し、客観的なデータをもとに検証を続けていく必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。