本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回（内訳：1329 買0/売0、1476 Jリート 買0/売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋37,010円
- 現在の保有ポジション（1329 日経平均ETF）：0口 / 評価損益 0円
- 現在の保有ポジション（1476 JリートETF）：162口 / 評価損益 -810円
市場動向とシステムの挙動
本日の株式市場は、1-3月期の国内総生産（GDP）が年率換算で2.1%増とプラス成長を示したことがマクロ経済の底堅さを示唆した一方、物価上昇への警戒感も根強く、方向感を模索する展開となりました。日経平均ETF（1329）は始値6,377円から終値6,318円へと下落し、一日の値幅は123円となりました。ボラティリティ自体は一定程度存在したものの、当システムのグリッド設定幅に達する価格変動がなかったため、本日は約定が一件も発生していません。あらかじめ設定したラインを跨がない限り取引を行わないという、アルゴリズムの仕様通りの静かな稼働となりました。
一方、JリートETF（1476）は、始値1,867円から終値1,880円と小幅に上昇しました。北海道新幹線の延伸工事に関する談合疑いなど、建設・不動産セクターには不透明なニュースも散見されましたが、Jリート市場全体としては底堅く推移しています。しかし、こちらも15円という限定的な値幅にとどまり、新たな注文が約定するには至りませんでした。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は0円であり、稼働以来の累計利益は37,010円で停滞しています。一方で、JリートETF（1476）において162口の買いポジションを継続して保有しており、810円の含み損が生じている状態です。確定利益のみを見るのではなく、こうした含み損によるリスクを常に抱えている点が、本システムの運用の実態です。
本システムは、現物株による「損切りを行わないグリッドトレード」を採用しています。そのため、相場が想定を超えて下落し続けた場合、買い注文が連続して約定し、評価損が拡大するとともに資金が拘束されるリスクを内包しています。このリスクへの対策として、今回から日経平均株価とは異なる値動きが期待される「JリートETF（1476）」をポートフォリオに組み入れました。異なる資産クラスを組み合わせることで、一方の銘柄が停滞しても他方で利益を補完する、あるいは全体のドローダウンを抑制する分散効果を期待しての試みです。現在はまだ導入初期の検証段階であり、相関性の低さが実際に有効なリスクヘッジとして機能するかどうか、慎重に経過を観察していく必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。