【1329 日経平均ETF】本日の運用検証記録
本日の日経平均株価に連動するETF（証券コード：1329）を対象としたアルゴリズム運用の稼働結果を報告します。当ブログでは、システムトレードの客観的な挙動を記録し、そのリスクと特性をエンジニアの視点から検証することを目的としています。
- 本日の約定回数：買い 0回 / 売り 0回
- 本日の確定利益：0円
- 稼働からの累計利益：17,221円
- 現在の保有ポジション：124口
- 現在の評価損益（含み損益）：13,268円
本日の確定利益は0円となりました。累積の利益は17,221円を維持していますが、一方で124口のポジションを継続して保有しており、含み損益は13,268円のプラス圏で推移しています。これは現時点での時価評価に過ぎず、相場急変時にはこの含み益が消失、あるいは大きな含み損へと転換する可能性を常に内包している点に留意が必要です。
市況背景とボラティリティの推移
本日の日経平均ETFの動きを数値で振り返ると、始値5,584円、高値5,610円、安値5,532円、終値5,567円となりました。1日の値幅（ボラティリティ）は78円と、前日までの値動きと比較して極めて限定的なレンジ内での推移に留まっています。
ニュース面では、マツダの中東向け生産停止や、輸送コスト増加に伴うサーモン値上がりといった、サプライチェーンやインフレに関連する報道が散見されます。これらは個別セクターや実需面での懸念材料にはなり得ますが、本日に関しては日経平均全体の方向性を決定付けるまでには至らなかったと推測されます。ナイキによるコンバース売却否定や東京ラーメンストリートの好調といった消費関連のニュースも、投資家の心理を強く刺激するには至らず、結果として価格の硬直化を招いたものと考えられます。
システム仕様に基づく約定結果の検証
本日の取引において、買い・売りともに約定が0回であった理由は、本システムのロジックである「グリッドトレード」の仕様に起因します。当システムはあらかじめ設定された一定の価格間隔に達した際に機械的な発注を行う仕組みですが、本日の78円という狭い値幅内では、あらかじめ設定したエントリーおよびエグジットの閾値に達しなかったことがデータから確認できます。市場のボラティリティが低下すると、このように「取引が行われない期間」が発生するのは仕様通りの挙動です。
ここで、本システムの構造的なリスクについても再確認しておく必要があります。当システムは現物取引によるグリッドトレードを採用しており、損切り（ストップロス）を一切行わないロジックで運用されています。そのため、ひとたび相場が明確な下落トレンドに転じた場合、システムは設定に従って買い下がりを継続し、保有ポジション数と含み損が加速度的に増加し続けることになります。これは現物投資における典型的な弱点であり、含み損の拡大によって資産が長期間固定される「深刻な資金拘束」に陥るリスクを常に抱えています。現在の含み益は、あくまでレンジ相場内での一時的な数値であり、運用を継続する以上、常に大きな含み損を抱える可能性と隣り合わせであるという事実は否定できません。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。