本日の運用実績および市況検証
日経平均株価に連動する「1329 日経平均ETF」を対象とした、アルゴリズムによるグリッドトレードの検証記録です。本日の運用成績および現在のリスク状況は以下の通りです。
- 本日の確定利益：＋1,300円
- 稼働からの累計利益：＋17,221円
- 本日の約定回数：買い 0回 / 売り 13回
- 現在の保有ポジション：124口
- 現在の評価損益（含み損益）：11,780円
値動きに伴う約定ロジックの分析
本日の相場は始値5,539円に対し、高値5,624円まで上昇する局面が確認されました。ボラティリティ（値幅）は89円となり、この上昇過程においてあらかじめ設定された利益確定ラインに複数回抵触したため、計13回の売り約定が実行されました。一方で、終値にかけては5,555円まで値を戻す展開となり、下落局面での新規買い設定ラインには到達しなかったため、買い約定は0回という結果になりました。
市況背景としては、長期金利が一時2.4％を超える27年ぶりの水準に達するなど、金利上昇に伴う市場の反応が推測されます。また、PPIHによる買収ニュースや特定職種の年収増加といった個別材料も散見されましたが、本システムはこれらの材料を直接反映するものではなく、価格の上下動に対して機械的に反応したことが数値から読み取れます。
システムの特性と資金拘束のリスク
本システムは、一定間隔で売買を繰り返す現物取引のグリッドトレードを採用しており、損切りロジックを搭載しておりません。現在は評価損益がプラスの状況にありますが、相場が下落トレンドに転じた場合、システムは価格に追従して買い注文を連続して実行します。その際、ポジション数と含み損が急激に増加し続け、深刻な「資金拘束」に陥るリスクが確認されています。
現物運用であるため、反対売買による損失確定を行わない限り、価格が回復するまでポジションを持ち続けることになります。この特性上、相場の低迷が長期化した場合、投資効率が著しく低下し、出口戦略が困難になる傾向がある点に留意が必要です。確定利益の積み上げと同時に、抱えている含み損のリスクを常に並列して評価することが、検証において重要であると推測されます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。