本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回
- 約定回数内訳：1329 日経平均ETF（買い 0回 / 売り 0回）、1476 JリートETF（買い 0回 / 売り 0回）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋40,208円
- 現在の保有ポジション：1329 日経平均ETF（保有 0口 / 評価損益 0円）
- 現在の保有ポジション：1476 JリートETF（保有 234口 / 評価損益 -4,680円）
市場動向とシステムの挙動
本日の相場データを確認すると、1329 日経平均ETFは始値7,249円から終値7,210円となり、1日の値幅は182円となりました。一方、1476 JリートETFは始値1,833円から終値1,837円で推移し、値幅は13円にとどまっています。本日報じられたニュースは個別企業や組織に関する動向が中心であり、マクロ経済全体を大きく揺るがすような材料は見られませんでした。そのため、両銘柄ともに目立った方向感が出ず、レンジ内での推移となりました。本システム全体の約定回数は0回でしたが、これはあらかじめ設定された価格ラインに達しない限り取引を行わないというシステム本来の仕様によるものです。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は0円となりましたが、一方でシステム全体が抱えているリスクの事実として、1476 JリートETFを234口保有しており、4,680円の評価損が生じている状態です。本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードを採用しているため、相場下落時には買いが連続して発生し、中長期的な資金拘束に陥るリスクを内在しています。
こうした資金拘束リスクへの対策として、今回は株式相場と相関性の低い「1476 JリートETF」をポートフォリオに追加しています。異なる値動きの特性を持つ資産を組み合わせることで、ポートフォリオ全体のリスクを分散させる効果が期待されますが、これが実際の相場においてどの程度機能するかについては、今後の様々な市場環境を通じて客観的に検証を継続していく必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。