本日の稼働状況と約定結果（1329 日経平均ETF）
- 買い約定：0回
- 売り約定：3回
- 本日の確定損益：＋300円
- 稼働からの累計損益：＋15,921円
- 現在の保有ポジション：137 口
- 現在の評価損益（含み損益）：＋9,179円
市場動向とシステムの挙動
本日の1329（日経平均ETF）は、始値5,538円、高値5,559円、安値5,507円と、1日の値幅（ボラティリティ）が52円という比較的落ち着いた推移となりました。世界経済の不透明感や物流インフラ整備の遅延といった懸念材料が報じられており、投資家心理が慎重になっていることが推測されます。
当システムは損切りを行わない「現物グリッドトレード」を採用しています。本日は相場のわずかな反発局面において過去に仕込んだポジションが決済基準を満たし、3回の売り約定が発生しました。本日の確定利益は＋300円となっています。一方で、システムの買い設定ラインまで価格が下落しなかったため、買い約定は0回でした。
検証の考察とリスク状況
本日の運用により確定利益が積み上がった一方で、現在も137口のポジションを継続して保有しています。
当システムは損切りを一切行わない仕様であるため、相場が一方的な下落トレンドに陥った場合、ポジション数とそれに伴う「評価損（含み損）」が加速度的に増加し続けるリスクを内包しています。現在は含み益（＋9,179円）の状態を維持していますが、市場環境が急変し下落した際には、この137口というポジションが重荷となり、深刻な資金拘束リスクに繋がる構造的弱点がある点に注意が必要です。引き続き、客観的なデータに基づいた検証を継続します。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。