本日の稼働状況と約定結果（1329 日経平均ETF）
- 本日の約定回数：買い 0回 / 売り 0回
- 本日の確定利益：＋0円
- 稼働からの累計利益：＋28,151円
- 現在の保有ポジション：62 口
- 現在の評価損益（含み損益）：26,226 円
市場動向とシステムの挙動
本日の日経平均ETF（1329）は、始値5,861円、終値5,883円の間で推移し、1日の値幅は55円という極めて限定的なボラティリティにとどまりました。市場背景を考察すると、中東情勢の先行きの不透明感に加えて、原油価格が1バレル100ドルを超える水準まで再上昇したこと、さらに国内の長期金利が一時2.49％に達するなど、エネルギーコスト増大と金利上昇が相場の重しとなったことが推測されます。このようなマクロ環境下において投資家心理が慎重になり、積極的な売買が手控えられた結果、価格の変動幅が抑制されたと考えられます。
本システムは、一定の価格帯に注文を並べるグリッドトレードを採用しており、あらかじめ設定された価格ラインに到達した際のみ約定する仕様です。本日は価格の上下動が設定された注文幅に届かなかったため、買い・売りともに約定回数は0回となりました。相場が膠着状態にある局面において、無理なエントリーを行わず待機するというシステムのロジックがそのまま数値に反映された形です。
検証の考察とリスク状況
現在の運用状況を検証したところ、累計利益28,151円に対し、評価損益は26,226円のプラス圏を維持しています。しかし、これは現在の市場価格が取得平均単価を上回っている結果に過ぎず、内在するリスクについては常に警戒が必要です。
本システムは現物取引を用いたグリッドトレードであり、損切り設定を一切行いません。そのため、相場が持続的に下落する局面では、設定された価格ごとに買い注文が連続して執行され、保有ポジションと含み損が加速度的に増加していく性質を持っています。相場が反転上昇しない限り、ポジションを解消できず、資金の大部分が固定されてしまう深刻な「資金拘束」のリスクは常に存在しています。
エネルギー価格の高騰や部材の受注停止といった供給側の懸念、さらには社会的な雇用不安などの背景が実体経済を冷え込ませる懸念もあり、相場が急落に転じる可能性も否定できません。下落が続く限り買い続け、ポジションが膨らみ続けるというシステムの構造的弱点を念頭に置き、現在の含み益に左右されることなく、客観的に状況を観測していく必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。