本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 2回
※内訳 (1329 日経平均: 買0 / 売0, 1476 Jリート: 買0 / 売2) - 本日の確定利益（合算）：＋960 円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋41,168 円
- 1329 日経平均ETF： 保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF： 保有 210 口 / 評価損益 -630 円
市場動向とシステムの挙動
本日の国内株式市場は極めて強い上昇基調となり、日経平均株価が一時3,000円を超える歴史的な大幅高を記録しました。主要なマクロ要因として、半導体・AI需要の根強い先行き見通しや、主要自動車メーカーによるSDV（ソフトウェア定義車両）基幹部品の共通化報道など、国内製造業の競争力強化に対する期待感が市場全体を大きく牽引したと考えられます。この記録的な高値圏への急騰を受け、1329（日経平均ETF）は始値7,383円から終値7,538円まで値を上げ、1日の値幅は199円に達しました。当システムはあらかじめ設定された価格帯に基づいて機械的に買い下がるロジックを採用しているため、こうした上昇局面においては設定ラインに接触せず、本日の1329の約定回数は0回となりました。
一方、不動産市場を反映する1476（JリートETF）は、株式市場の記録的な急騰劇の裏で比較的落ち着いた推移となり、始値1,850円、終値1,854円、1日の値幅は29円にとどまりました。しかし、日中に高値1,868円まで一時的に値を切り上げる局面があり、この上昇動向がシステムに設定されていた利益確定ラインに接触したため、1476において売り（利益確定）約定が2回執行されました。寄り付き以降は価格が大きく下がらなかったため、1476の新規買い注文が約定する水準には至りませんでした。
検証の考察とリスク状況
本日の約定結果により、1476の売り決済から960円の利益が確定され、システム全体の累計利益は41,168円となりました。日経平均が暴騰して1329の売買が完全に停止している状況下において、異なる値動きを見せた1476（JリートETF）が個別に利益確定を実行した事実は、資産の相関性を低く抑えることによる機会損失の低減、およびリスク分散効果の具体的な検証データとして客観的に評価できます。
ただし、確定利益の発生と同時に、システムが水面下で抱えている保有リスクにも厳格に目を向ける必要があります。現在、1329は保有ポジションが0口であるのに対し、1476は210口のポジションを抱え、-630円の評価損（含み損）が存在している状態です。本システムが採用している現物グリッドトレードは損切り設定を行わないロジックであるため、相場が想定外の下落トレンドへ転換した場合には、あらかじめ設定された間隔で新規買いが連続して実行されます。これにより、価格が下落するほど保有ポジション数と含み損が雪だるま式に増大し続け、特定の価格水準まで相場が回復しない限り、多額の資金が長期にわたって拘束される「資金拘束リスク」に陥る弱点があります。分散運用の効果は確認されつつあるものの、相場反転時のリスク増大については今後も慎重な監視と客観的な検証を継続する必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。