本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 1回 / 売り 0回
- ※内訳 (1329 日経平均: 買0 / 売0, 1476 Jリート: 買1 / 売0)
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋40,208円
- 1329 日経平均ETF： 保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF： 保有 234 口 / 評価損益 -7,956 円
市場動向とシステムの挙動
本日の株式市場では、ナフサ価格の高騰がもたらす企業業績への悪影響といったマクロ経済的な懸念材料が意識される展開となりました。このような状況下、1329 日経平均ETFは始値7,335円から一時7,431円まで上昇し、終値7,397円と堅調な推移を見せました。一方、不動産投資信託市場の指標となる1476 JリートETFは、始値1,834円から終値1,823円へと軟調に推移し、1日の値幅は17円にとどまりました。
この両銘柄の値動きに対し、当システムはあらかじめ設定されたロジックに沿って客観的に動作しました。上昇した日経平均ETFについては約定が発生しなかったものの、下落局面となったJリートETFでは反発を想定した新規買いが1回約定しました。
検証の考察とリスク状況
本システムは、損切りを設定しない現物グリッドトレードを採用しています。そのため、相場が想定を超えて下落し続けた場合には、買いが連続して約定し、資金が長期にわたり拘束されるリスクを常に内包しています。本日の稼働結果においては、本日の確定利益が0円である一方、JリートETFの保有ポジションが234口まで積み上がり、-7,956円の評価損を抱えている事実があります。
今回の検証より、従来の日経平均ETFに加えて相関性の低いJリートETFをポートフォリオに導入しています。異なる資産クラスを組み合わせることによるリスク分散効果が期待されますが、相場環境によっては両銘柄ともに停滞する可能性もあり、その実効性については今後のデータをもとに慎重な検証を継続する必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。