本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回（内訳：1329 日経平均：買0 / 売0、1476 Jリート：買0 / 売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋37,010円
- 現在の保有ポジションと含み損益：
- 1329 日経平均ETF：保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF：保有 186 口 / 評価損益 -2,790 円
市場動向とシステムの挙動
本日、日経平均株価は取引時間中に史上最高値を更新する強い動きを見せました。飲食料品の夏以降における値上げラッシュの懸念など、インフレ進行が意識されるマクロ環境下において、株式市場はボラティリティを伴いながらも堅調に推移しています。一方、Jリート市場は大きな方向感に乏しく、値幅31円の範囲で推移しました。
このような相場環境において、本システム全体の約定回数は0回となりました。本システムはあらかじめ設定された価格ラインに達しない限り取引を行わない仕様であるため、本日の値動きが設定グリッド幅の内側に収まった結果、静観する一日となりました。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は0円に留まりましたが、累計利益は+37,010円を維持しています。しかし一方で、1476 JリートETFにおいて186口、評価損益で-2,790円の含み損を抱えている事実も並行して記録する必要があります。
本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードを採用しているため、相場下落時には段階的に買い下がることで、一時的に資金が拘束されるリスクを常に内包しています。このリスクに対し、今回から相関性の低いJリートETF（1476）をポートフォリオに追加しました。異なる資産クラスを組み合わせることで、資金拘束リスクを抑え、取引機会を平準化できるかについては、今後の市場データを通じて客観的に検証を進めてまいります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。