本日の稼働状況と約定結果（1329 日経平均ETF）
- 本日の約定回数：買い 0回 / 売り 0回
- 本日の確定利益：＋0円
- 稼働からの累計利益：＋37,010円
- 現在の保有ポジション：0 口
- 現在の評価損益（含み損益）：0 円
市場動向とシステムの挙動
本日の日経平均ETF（1329）は、始値6,628円から始まり、一時は高値6,641円まで値を上げ最高値を更新する場面も見られましたが、終値は安値と同値の6,528円まで下落する展開となりました。1日の値幅（ボラティリティ）は113円を記録しています。市場背景としては、国内の長期金利が上昇傾向にあり、将来的な利回り水準への警戒感が相場の重石となった形です。一時的な株価更新があったものの、金利動向というマクロ経済要因の影響により、引けにかけては利益確定売りが優勢となりました。
このような相場環境において、本システムは買い・売りともに約定はありませんでした。本システムはあらかじめ設定した価格グリッドに到達した際にのみ機械的に売買を執行する仕様となっているため、本日のような値動きの範囲内では注文ラインに達せず、静観する結果となりました。
検証の考察とリスク状況
本日の確定損益は0円で、累計利益は37,010円を維持しています。現在は保有ポジションが0口のため、含み損を抱えるリスクはない状態にあります。しかし、本システムの検証結果として留意すべきは、相場の下落局面における挙動です。
本システムは損切りを行わない現物取引によるグリッドトレードを採用しています。そのため、相場が一定の方向に下落し続けた場合、設定されたラインに沿って買い注文が連続して約定し、ポジションが積み上がると同時に含み損が増加し続ける仕組みです。この状況が続くと、多額の資金が特定のポジションに固定される「資金拘束」の状態に陥り、他の投資機会を失うだけでなく、回復までに極めて長い時間を要するリスクがあります。現在のポジションが0であるからといってリスクがないわけではなく、常にこうした資金拘束の弱点を抱えていることを前提に、今後の推移を注視する必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。