本日の稼働状況と約定結果（1329 日経平均ETF）
- 本日の約定回数：買い 8回 / 売り 6回
- 本日の確定利益：＋660円
- 稼働からの累計利益：＋35,474円
- 現在の保有ポジション：8 口
- 現在の評価損益（含み損益）：280 円
市場動向とシステムの挙動
本日の相場は、始値の6,237円から安値の6,102円まで売られる場面があり、1日の値幅（ボラティリティ）は161円を記録しました。個別企業に関するトピックスはいくつか見受けられましたが、金利動向や地政学リスクといった市場全体を牽引するようなマクロ要因は乏しく、方向感の定まらない展開となりました。
本システムは、あらかじめ設定した価格帯に注文を分散させる現物のグリッドトレードを採用しています。本日の値動きに対し、システムは価格が下落した局面で「買い」を8回実行し、その後の戻り局面で「売り」を6回執行しました。値幅が161円と比較的大きく動いたことで、上下の変動を捉えて約定が繰り返される形となりましたが、終値は始値を下回る6,157円で着地しています。
検証の考察とリスク状況
本日の検証結果を確認すると、660円の利益が確定された一方で、保有ポジションは8口となっています。現在は280円の含み益が生じている状態ですが、これは現時点での価格に基づいた評価額に過ぎず、今後の価格推移次第で容易に含み損へ転じる可能性があるものです。
本システムの運用におけるリスクとして、損切りを行わない仕様である点は常に考慮しなければなりません。相場が一方的に下落し続けた場合、買い注文が連続して約定することで保有ポジションと含み損が増加し続け、深刻な「資金拘束」に陥るリスクがあります。現物取引のため、買い付けた資産が特定の価格まで回復しなければ売却の機会が得られず、長期間にわたり資金を動かせなくなる可能性を内包しています。今日の相場においても、ボラティリティが生じたことで約定は発生しましたが、それは同時にリスク資産を抱え込むプロセスでもあることを客観的に記録しておく必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。