本日の稼働状況と約定結果（1329 日経平均ETF）
- 本日の約定回数：買い 0回 / 売り 0回
- 本日の確定利益：＋0円
- 稼働からの累計利益：＋36,399円
- 現在の保有ポジション：0 口
- 現在の評価損益（含み損益）：0 円
市場動向とシステムの挙動
本日の日経平均株価指数に連動する「1329 日経平均ETF」の動きを検証したところ、始値6,279円に対し終値は6,241円となりました。1日の値幅（ボラティリティ）は76円と、前日比で見ても限定的な範囲での推移となっています。市場背景としては、日銀が政策金利の据え置きを決定したことが大きなマクロ要因となりましたが、市場の予想範囲内であったこともあり、指数を大きく上下に動かすほどのサプライズには至りませんでした。
本システムは、あらかじめ設定した価格の節目に到達した際に自動的に注文を執行するグリッドトレードのアルゴリズムを採用しています。検証の結果、本日の相場変動はこの設定ラインに接触しなかったため、買い・売りともに約定回数は0回となりました。大きなトレンドや十分なボラティリティが発生しない局面では、このように一切の取引が行われないことがシステムの仕様に基づいた客観的な挙動となります。
検証の考察とリスク状況
現在は保有ポジションが0口であり、含み損益も発生していないため、リスクが表面化していない状態にあります。しかし、システムの検証を進める上で留意すべきは、本手法が損切りを行わない「現物取引」によるグリッドトレードであるという点です。相場が設定範囲を超えて下落した場合、システムは機械的に買い注文を出し続けるため、保有ポジション数と含み損が加速度的に増加していく性質を持っています。
この仕組みは、上昇局面では利益を積み上げますが、下落局面では深刻な「資金拘束」に陥るリスクを常に抱えています。一度ポジションが積み上がれば、価格が買値付近まで回復しない限り、多額の含み損を抱えたまま資金が動かせなくなる状態が長期化する可能性があります。現在の累計利益は＋36,399円という結果が出ていますが、これはあくまで過去の約定結果であり、将来にわたって同様の推移を保証するものではありません。急激な相場変動や長期の下落トレンドに直面した際、膨らみ続ける含み損とどのように対峙するかが、本システム運用の極めて大きな弱点であり、検証上の重要課題となります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。