本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 1回 / 売り 0回
- 約定内訳：1329 日経平均ETF（買0 / 売0）、1476 JリートETF（買1 / 売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋37,010円
- 現在の保有ポジション：
- 1329 日経平均ETF：保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF：保有 270 口 / 評価損益 -15,660 円
市場動向とシステムの挙動
本日の市場ではマクロ経済の方向性を決定づける主要な材料が乏しく、ボラティリティに基づいた推移が中心となりました。日経平均ETF（1329）は、始値6,974円から終値6,943円へと下落し、安値では6,858円まで値幅を広げる局面が見られましたが、本システムのグリッド水準には達せず約定は発生していません。一方、JリートETF（1476）は始値1,816円から下値を模索し、終値1,805円となる過程で買い注文が1回約定しました。株式市場とは異なる値動きを見せたJリートで約定ロジックが機能した形となります。
検証の考察とリスク状況
本システムは損切りを行わない「現物グリッドトレード」を採用しています。そのため、相場下落時に買いが連続して長期の資金拘束に陥るリスクを常に抱えています。本日の確定利益は0円である一方、JリートETFのポジションでは15,660円の含み損が発生しており、確定利益と保有リスクのバランスを客観的に把握する必要があります。今回から相関性の低いJリートETFをポートフォリオに追加したことで、異なるアセットクラス間でのリスク分散効果を期待していますが、その有効性については継続して検証を行っていく方針です。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。