本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回
- 約定内訳：1329 日経平均: 買0 / 売0、1476 Jリート: 買0 / 売0
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋37,010円
- 1329 日経平均ETF： 保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF： 保有 174 口 / 評価損益 -5,046 円
市場動向とシステムの挙動
本日の株式市場では、日経平均ETF（1329）が始値6,490円から終値6,583円へと上昇し、1日の値幅は119円となりました。国内ニュースにおいて、26年春卒業予定の大学生の就職内定率が98%に達したことが報じられており、労働市場の逼迫や底堅い国内景気動向が株式相場の下支え要因となった可能性があります。一方で、不動産市場を反映するJリートETF（1476）は、始値1,871円から終値1,855円へと軟調な推移を示し、1日の値幅は19円にとどまりました。
本日のアルゴリズム稼働状況については、両銘柄ともに設定したグリッド幅の取引ラインに達しなかったため、新規・決済ともに約定は0回となりました。ボラティリティが一定水準に達しない局面において、不要なエントリーを避けるシステムの仕様通りの挙動といえます。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は0円となり、累計利益は37,010円を維持しています。一方で、抱えているリスクとして、JリートETF（1476）を174口保有しており、現時点で-5,046円の評価損が生じています。
本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードを基本仕様としているため、相場の下落局面では自動的に買い下がりが発生し、一時的に資金が拘束されるリスクを内包しています。今回から、日経平均株価とは異なる値動きが期待されるJリート（1476）をポートフォリオに追加し、複数銘柄による検証を行っています。値動きの相関性が低いアセットを組み合わせることで、一方の銘柄が軟調な局面でもう一方の銘柄が利益を補完するリスク分散効果が期待されますが、現時点では検証段階であり、今後の推移を慎重に観測する必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。