本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回（内訳：1329 日経平均 買0/売0、1476 Jリート 買0/売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋47,264円
- 現在の保有ポジション：
- 1329 日経平均ETF：保有 0口 / 評価損益 0円
- 1476 JリートETF：保有 243口 / 評価損益 -3,888円
市場動向とシステムの挙動
本日の市場では、4-6月期の実質GDPが3期連続のプラス成長となった一方、国内の長期金利が約30年ぶりの高水準まで上昇するなど、金利環境の変化が意識される相場展開となりました。
1329（日経平均ETF）は始値7,134円から終値7,158円、1日の値幅は77円と、方向感に欠ける小幅な値動きにとどまりました。また、金利上昇の影響を受けやすい不動産市場を反映する1476（JリートETF）は、始値1,874円から終値1,861円へと軟調に推移し、値幅は14円となりました。
本システムはあらかじめ設定されたグリッド幅に達した時点で自動売買を行うロジックを採用しているため、設定幅に達しない小動きの日には取引を行いません。そのため本日は両銘柄ともに約定が0回となり、新規ポジションの構築や利益確定は発生しませんでした。
検証の考察とリスク状況
運用の全体像として、累計確定利益は＋47,264円となっている一方で、1476（JリートETF）において243口の保有ポジションに対し-3,888円の含み損を抱えている状態です。
本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードを採用しているため、相場が一方向に下落し続けた場合には段階的に買いが連続し、多額の資金が拘束されるリスクがあります。相関性の低いJリートETFをポートフォリオに追加したことによるリスク分散効果については、株式とリートの異なる値動きを通じてドローダウンの平準化につながるか、金利変動局面における挙動を含めて現在も検証を継続しています。今後も想定リスクを念頭に置き、データの蓄積と推移の観察を続けていきます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。