本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 1回 / 売り 0回
※内訳 (1329 日経平均: 買0 / 売0, 1476 Jリート: 買1 / 売0) - 本日の確定利益（合算）：＋0 円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋47,264 円
- 1329 日経平均ETF： 保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF： 保有 328 口 / 評価損益 -18,368 円
市場動向とシステムの挙動
本日の国内株式市場は波乱の展開となり、日経平均株価が取引時間中に一時2,000円以上の大幅な値下がりを記録しました。マクロ環境に対する警戒感や世界的なリスクオフの動きが広がり、指数全体に強い下押し圧力がかかった一日となりました。
この急変を受け、日経平均ETF（1329）は安値6,531円まで急落した後に買い戻され、終値6,636円（1日の値幅106円）で取引を終えました。大幅な変動を伴ったものの、当システムが設定している買いの待機ラインまでは価格が届かず、1329における本日の約定回数は0回となりました。
一方、JリートETF（1476）も市場全体のリスクオフの流れに引きずられ、始値1,830円から安値1,805円まで下落基調を強めました（1日の値幅25円）。この下落に伴い、あらかじめ設定されていた買いグリッドに価格が接触したため、システムは機械的に1回の「買い」約定を執行しました。
※本日の買い約定が部分約定にて終了したため差異が発生しました。⇒詳細はこちら
検証の考察とリスク状況
本日は売り決済が発生しなかったため、確定利益は0円となりました。相関性の低い2銘柄を運用していることで、日経平均（1329）が様子見を維持する一方でJリート（1476）が押し目を拾う形となっていますが、下落トレンドが続く局面ではポジションの積み上がりに伴うリスク管理が極めて重要になります。
本日の買い約定により、1476（Jリート）の保有ポジションは328口まで増加し、評価損（含み損）は-18,368円まで拡大しました。本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードであるため、相場の下落が長期化した場合、設定された価格帯で買い注文が連続して約定し、保有ポジション数と含み損が雪だるま式に増加し続ける仕様です。これにより、相場が反転上昇するまで多額の資金が長期間引き出せなくなる「資金拘束リスク」が明確に表面化しています。日経平均の大幅なボラティリティやリート市場の軟調推移が続く中、システムの資金耐久力について引き続き客観的かつ厳格な検証を継続していきます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。