本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 3回
- 約定内訳：1329 日経平均（買い 0回 / 売り 0回）、1476 Jリート（買い 0回 / 売り 3回）
- 本日の確定利益（合算）：＋720円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋46,304円
- 1329 日経平均ETF 保有ポジション：0口（評価損益 0円）
- 1476 JリートETF 保有ポジション：159口（評価損益 ＋12,243円）
市場動向とシステムの挙動
本日の株式市場において、1329 日経平均ETFは始値6,799円から安値6,679円まで下落し、1日の値幅は120円となりました。しかし、この値動きはシステムの設定水準に達しなかったため、買い・売りともに約定は発生しませんでした。一方、1476 JリートETFは始値1,934円から高値1,956円まで上昇し、値幅22円の推移の中で保有していたポジションの利益確定売りが3回執行されました。本日の参考ニュースには市場全体を揺るがす重大なマクロ経済要因は見当たらず、各銘柄ともに市場固有のボラティリティに基づいた推移となったと考えられます。日経平均側の取引が停滞する中で、Jリート側の値動きによって約定が積み上がる挙動が確認されました。
検証の考察とリスク状況
本日の結果として確定利益＋720円を計上し、累計利益は＋46,304円となりました。一方で、リスク管理の観点からは、1476 JリートETFにおいて159口のポジションを抱えており、現在の評価損益は＋12,243円となっています。本システムは損切りを行わない現物グリッドトレード戦略を採用しているため、相場が下落局面に至った場合には買い注文が連続して約定し、評価損の拡大とともに資金拘束に陥るリスクを常に内包しています。今回、株式市場と相関性の低い1476 JリートETFをポートフォリオに組み入れたことで、片方の値動きが乏しい場面でも収益機会を補完する分散効果が期待されますが、市場全体の同時安などの局面における実効性については、今後も客観的に検証を継続する必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。