本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回
- 1329 日経平均ETF：買い 0回 / 売り 0回
- 1476 JリートETF：買い 0回 / 売り 0回
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋44,594円
- 現在の保有ポジションと含み損益
- 1329 日経平均ETF：保有 0口 / 評価損益 0円
- 1476 JリートETF：保有 201口 / 評価損益 7,638円
市場動向とシステムの挙動
本日の株式市場は大きく荒れる展開となりました。日経平均株価の終値は前日比2,694円安と、史上5番目の下げ幅を記録しています。米国の景気減速懸念や為替相場の急激な変動など、複数のマクロ要因が重なったことでリスクオフの姿勢が強まり、1329日経平均ETFも値幅314円と大幅な下落を余儀なくされました。一方で、1476JリートETFは値幅25円と相対的に落ち着いた推移を見せており、株式市場の急落に対して一定の自律保全性を示しています。
このような荒れた相場環境において、本日のシステム全体の約定回数は0回となりました。急激な価格変動が生じたものの、事前に設定したグリッドの取引ラインに価格が到達しなかったため、設定ルールに従って静観を維持する仕様通りの稼働となっています。
検証の考察とリスク状況
現在、これまでの確定利益（累計＋44,594円）がある一方で、1476JリートETFを201口（評価損益＋7,638円）保有しており、相場変動に伴うポジション維持のリスクを常に抱えています。
本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードを採用しているため、相場が想定を超えて下落し続けた場合には、買い注文が連続して約定し、買い下がりの過程で多くの資金が固定される「資金拘束リスク」が存在します。このリスクを軽減する試みとして、株式市場と異なる値動きをしやすいJリート（1476）をポートフォリオに加えています。日経平均が急落する局面でもJリートが独自の価格形成を維持することで、システム全体の含み損リスクを分散する効果が期待されますが、この分散効果が長期的な下落局面でも十分に機能するかについては、引き続き慎重な検証が必要です。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。