本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 1回 / 売り 0回（内訳：1329 日経平均 買0回・売0回 / 1476 Jリート 買1回・売0回）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋47,264円
- 現在の保有ポジション：
- 1329 日経平均ETF：保有 0口 / 評価損益 0円
- 1476 JリートETF：保有 249口 / 評価損益 -6,474円
市場動向とシステムの挙動
本日の株式市場では、日経平均ETF（1329）が始値7,135円から終値6,989円へと下落し、1日の値幅は177円となりました。一方で、あらかじめ設定したグリッド幅に達するほどの変動ではなかったため、日経平均ETFにおける売買の約定は発生しませんでした。
一方、JリートETF（1476）は始値1,870円、終値1,850円、値幅25円と小幅な推移となりましたが、設定グリッドに抵触したことで買い注文が1回約定しました。利益確定の売りには至らなかったため、本日の確定利益は0円となっています。本日提供された主要ニュースには市場全体を大きく動かすマクロ要因が少なかったものの、各アセットの値動きに応じて個別にシステムが反応する形となりました。
検証の考察とリスク状況
本システムは損切りを行わず、あらかじめ設定した値幅ごとに注文を繰り返す現物グリッドトレードロジックを採用しています。累計利益は＋47,264円となっているものの、現在はJリートETFを249口保有しており、-6,474円の含み損を抱えています。
相場が一方向に下落し続けた場合、買い注文が連続して約定することで含み損が拡大し、資金拘束に陥るリスクを内在しています。今回、日経平均ETFに加えて値動きの相関性が比較的低いJリートETFを組み入れたことにより、株式と不動産市場で異なるタイミングでの値動きを捉え、資金効率の向上とリスク分散を図る意図があります。単一資産のみを運用する場合と比べ、下落局面における資金負荷やリターンの推移にどのような違いが生じるか、引き続き客観的なデータを蓄積して検証を進めます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。