本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 2回
- 本日の約定内訳：1329 日経平均（買い 0回 / 売り 0回）、1476 Jリート（買い 0回 / 売り 2回）
- 本日の確定利益（合算）：＋480円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋43,634円
- 1329 日経平均ETF 保有ポジション：0口（評価損益：0円）
- 1476 JリートETF 保有ポジション：225口（評価損益：5,850円）
市場動向とシステムの挙動
本日、長期金利が一時2.81%と1997年5月以来の水準に上昇する中、米国市場では利上げ観測の後退から主要株価指数が最高値を更新するなど、国内外でマクロ環境が交錯する動きを見せました。
このような市況下において、日経平均ETF（1329）は値幅234円と一定の上下動を見せ、終値7,280円まで上昇したものの、本日の値動きは当システムの仕掛けレンジと合致せず、約定は発生しませんでした。
一方で、JリートETF（1476）は安値1,874円から高値1,903円の間で堅調に推移しました。金利上昇局面は一般的にリート市場に逆風とされるものの、本日のレンジ内における底堅い推移を捉え、システムは保有していたポジションから2回の売り（利益確定）を淡々と実行しました。
検証の考察とリスク状況
本日は480円の確定利益を積み上げた一方、システムが抱えるリスクについても客観的に把握する必要があります。当システムは「損切りを行わない現物グリッドトレード」を採用しているため、相場下落時には買い下がりが連続し、長期にわたり資金が拘束されるリスクが常につきまといます。現在、Jリート（1476）において225口のポジション（評価損益5,850円）を保有しており、今後の市場環境の急変によっては、この含み損益が大きくマイナスへ転じる可能性を内包しています。
今回より、日経平均と値動きの相関性が低いとされるJリートをポートフォリオに追加いたしました。異なる資産クラスを並行稼働させることで、一方が膠着している局面でも他方で約定を補完し合うといった「リスク分散効果」が実際に機能するか、今後の相場サイクルを通じて長期的な検証を続けてまいります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。