本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 4回
- 本日の約定内訳：
- 1329 日経平均：買い 0回 / 売り 0回
- 1476 Jリート：買い 0回 / 売り 4回
- 本日の確定利益（合算）：＋990円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋45,584円
- 現在の保有ポジションと評価損益：
- 1329 日経平均ETF：保有 0口 / 評価損益 0円
- 1476 JリートETF：保有 177口 / 評価損益 11,505円
市場動向とシステムの挙動
本日の市場では、米国の対カナダ関税措置に関する報道など、国際的な通商摩擦への懸念がマクロ要因として意識されました。こうした地政学リスクの台頭に対し、日経平均ETF（1329）は始値6,753円から終値6,897円へと上昇し、一日の値幅は209円を記録したものの、システム設定上の注文ラインに達せず約定はありませんでした。
一方で、JリートETF（1476）は始値・終値ともに1,930円の横ばい推移でしたが、日中に1,926円から1,943円の間で17円の値幅をもって上下しました。本システムはこの日中の微細なボラティリティに反応し、あらかじめ仕込まれていた売り注文が4回約定しました。日経平均が膠着する局面において、別のアセットクラスであるJリート側で約定が機能した形となります。
検証の考察とリスク状況
本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードという仕様を採用しています。この仕組みは、レンジ相場において安定的な推移を期待できる反面、相場下落時には買いが連続して約定し、多額の含み損とポジションを抱え、資金拘束に陥るリスクを内包しています。本日時点でJリートETFを177口（評価損益＋11,505円）保有しており、現在は含み益の状態ですが、下落局面ではこれらがリスク要因となります。
今回から、株式相場との相関性が比較的低いJリートETFをポートフォリオに追加したことで、日経平均のボラティリティが低下している日でも、リート市場の値幅によって利益機会を補う効果がみられました。貿易摩擦などグローバルなマクロニュースの影響を受けにくい内需系のリートを組み入れることが、ポートフォリオ全体のリスク分散に寄与するかどうか、今後も検証を継続します。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。