本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 4回
- 本日の約定内訳：1329 日経平均（買い 0回 / 売り 0回）、1476 Jリート（買い 0回 / 売り 4回）
- 本日の確定利益（合算）：＋1,200円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋42,368円
- 現在の保有ポジション：1329 日経平均ETF（0口 / 評価損益 0円）、1476 JリートETF（180口 / 評価損益 5,040円）
市場動向とシステムの挙動
本日の株式市場は、日経平均が一時3,700円を超える大幅な値下がりを記録するなど、ボラティリティの極めて高い展開となりました。米国株市場におけるiPadなどの値上げ発表に伴うApple株の下落や、マクロ経済の不透明感が強まったことで、急激な売り圧力が生じたと考えられます。この値動きにおいて、1329（日経平均ETF）は終値で前日比大幅な下落となったものの、本日の値動きは設定されたグリッドの約定条件には達せず、約定は発生しませんでした。
一方で、1476（JリートETF）は始値1,857円から終値1,885円へと堅調に推移しました。システムはこの上昇局面における値動きを捉え、売り注文が4回約定する形で反応しました。株式市場が大きく崩れる中、異なる値動きを示した不動産（リート）市場においてのみ約定が成立した格好です。
検証の考察とリスク状況
本システムは、損切りを行わずに等間隔で新規買いと転売を繰り返す「現物グリッドトレード」を採用しています。この仕様上、相場下落時に買いが連続した場合には、含み損を抱えたポジションが積み上がり、資金が固定される「資金拘束リスク」を常に内包しています。本日の時点で、1476（JリートETF）において180口（評価損益 5,040円）を保有しており、依然として一定のポジションリスクに晒されている状況です。
今回、株式相場との相関性が比較的低いとされる「JリートETF」をポートフォリオに追加したことで、本日段階においては日経平均の無反応に対してリート側で利益確定を拾うなど、一定のリスク分散効果が期待できる動きが見られました。しかし、市場全体の冷え込みがリート市場にも波及し、双方が同時に下落する局面においては資金圧迫のリスクがさらに増大する懸念もあり、分散効果の真偽については今後も慎重な検証が必要です。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。