本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回
- ※内訳：1329 日経平均（買0 / 売0）、1476 Jリート（買0 / 売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋37,010円
- 1329 日経平均ETF：保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF：保有 258 口 / 評価損益 -13,158 円
市場動向とシステムの挙動
本日の金融市場では、日銀総裁が追加利上げに対して前向きな姿勢を示したことが報じられ、これが市場全体の警戒要因となりました。1329 日経平均ETFは始値7,041円から高値7,068円、安値6,967円と値幅101円の推移にとどまり、終値は7,024円と軟調でした。金利上昇への懸念から、金利感応度の高い不動産市場にも売りが先行し、1476 JリートETFも終値1,814円と値を下げています。両銘柄ともにボラティリティが乏しく、事前に設定された注文ラインに達しない時は取引を行わないという本システムの仕様通り、本日の約定は0回となりました。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は0円に留まり、累計利益は+37,010円となっております。これに対して、抱えている現在のリスク状況は、1476 JリートETFで258口、評価損益-13,158円の含み損となっています。
本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードを採用しているため、相場下落時には買いが連続し、資金が長期間拘束されるリスクを常に内包しています。このリスクへの対策として、日経平均株価とは異なる値動きが期待される「JリートETF（1476）」をポートフォリオに追加していますが、本日のような金利上昇局面においては双方に負の影響が及ぶ場面もあり、実際の分散効果については引き続き検証を進めていく必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。