本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回
- 約定回数内訳：1329 日経平均（買0 / 売0）、1476 Jリート（買0 / 売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋37,010円
- 現在の保有ポジションと含み損益：
- 1329 日経平均ETF：保有 0口 / 評価損益 0円
- 1476 JリートETF：保有 174口 / 評価損益 -5,046円
市場動向とシステムの挙動
本日の株式市場では、日経平均株価の終値が初めて6万5千円を超えるなど、歴史的な上昇局面を見せました。これに伴い、1329日経平均ETFも安値6,642円から終値6,798円へと大きく値を戻す展開となりました。一方、不動産市場を反映する1476JリートETFは、高値1,860円から安値1,852円と、値幅わずか8円の狭いレンジでの推移に終始しています。本日は両銘柄ともに、システムにあらかじめ設定されたグリッド幅の注文ラインに価格が達しなかったため、約定回数は0回となりました。相場が急動意を見せる局面であっても、設定ルール外の取引は行わないという、システム設計通りの堅実な挙動となっています。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は0円であるのに対し、ポートフォリオ上はJリートETFで174口の保有ポジションを抱えており、-5,046円の含み損が生じています。本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードを採用しているため、相場下落時に買い注文が連続して約定した場合、長期間にわたり資金が拘束されるリスクが常に存在します。今回、株式市場と異なる値動きを期待してポートフォリオに組み入れたJリートETFが、下落局面の相関性低下によってどのようなリスク分散効果を発揮するかは、まだ検証段階にあります。双方のマクロ要因がポートフォリオ全体に及ぼす影響について、今後も客観的なデータを蓄積し、検証を進めてまいります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。