本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 27回 / 売り 0回
- 本日の約定内訳：1329 日経平均（買0 / 売0）、1476 Jリート（買27 / 売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋37,010円
- 1329 日経平均ETF：保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF：保有 162 口 / 評価損益 -2,916 円
市場動向とシステムの挙動
本日の相場は、財政悪化懸念を背景とした「トリプル安」が進行する厳しい展開となりました。1329（日経平均ETF）は、始値6,417円から終値6,338円へと値を下げ、1日の値幅は143円を記録しましたが、本システムの約定トリガーには抵触せず、売買は発生していません。
一方で、今回から検証対象に追加した1476（JリートETF）は、始値1,888円から安値1,857円まで軟調に推移しました。この下落過程において、グリッドトレードのロジックに基づき27回の買い注文が淡々と約定しています。マクロ環境においては、財政懸念に伴う金利上昇圧力が、分配金利回りの相対的な魅力を低下させる要因となり、リート市場全体に押し下げ圧力がかかったものと推測されます。システムは価格下落に合わせて段階的にポジションを構築する挙動を示しました。
検証の考察とリスク状況
本システムは、損切りを行わない現物グリッドトレードという仕様上、相場の下落局面では買い注文が連続して実行されます。本日の1476における挙動はその典型であり、短期間で162口まで保有ポジションが増加しました。これに伴い、-2,916円の評価損が発生しており、今後さらに下落が継続した場合には、含み損の拡大と資金拘束がより深刻化するリスクを内包しています。
今回、相関性の低いJリートETFを組み入れた目的は、日経平均ETFのみに依存しないリスク分散効果の検証にあります。本日は日経平均ETFが約定なしであったのに対し、JリートETFが積極的にポジションを確保したことで、異なる資産クラス間での稼働状況の差が明確に表れました。ただし、これがポートフォリオ全体の安定化に寄与するか、あるいは単に複数のセクターで同時に資金拘束を招く結果となるかは、引き続き冷静な観測が必要です。反発による利益確定を待つ局面ですが、現物運用であるため、資金管理の限界点に注意を払う必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。