本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回
- 約定内訳：1329 日経平均（買0 / 売0）、1476 Jリート（買0 / 売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋44,594円
- 1329 日経平均ETF：保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF：保有 201 口 / 評価損益 7,437 円
市場動向とシステムの挙動
本日の市場では、1329日経平均ETFが始値6,970円から終値7,057円と一定の上昇を見せ、1日の値幅は159円となりました。一方、1476JリートETFは始値1,896円から終値1,902円、値幅20円と、比較的狭いレンジでの推移にとどまっています。本日の参考ニュースとして、全東信の破産手続き開始に伴う巨額の焦げ付き懸念など信用不安を誘発しかねない報道がありましたが、本日時点において市場全体を大きく揺るがすほどの混乱には至っておらず、ボラティリティは比較的落ち着いた推移を見せました。
このような相場状況において、本日のシステム全体の約定回数は買い・売りともに0回でした。設定された一定の価格グリッド（仕掛けライン）に達しない局面では一切取引を行わないという、システムのアルゴリズム仕様がそのまま現れた結果となっています。
検証の考察とリスク状況
本日は確定利益が0円の実績となりましたが、これまでの運用における累計利益は＋44,594円を維持しています。一方で、現在抱えているポジションとして、1476JリートETFを201口保有しており、その評価損益はプラス7,437円となっています。現時点での含み益はリスクを抑えた推移を示していますが、本システムは損切りを設定しない「現物グリッドトレード」の仕様を採用しているため、相場が急激かつ一方的に下落した場合には、買い注文が連続して積み上がり、資金が長期にわたり拘束されるリスクを常に孕んでいます。
この資金拘束リスクに対応するため、今回から日経平均と相関性の低いJリートETF（1476）をポートフォリオに追加しています。異なる資産クラスを組み入れることで、株式市場の急落局面においてシステム全体が機能停止に陥るのを防ぐリスク分散効果が期待されていますが、その有効性については今後の実稼働データを通じて慎重に検証を進める必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。