本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回（内訳：1329 日経平均 買0/売0、1476 Jリート 買0/売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋44,594円
- 1329 日経平均ETF 保有ポジション：0口（評価損益：0円）
- 1476 JリートETF 保有ポジション：201口（評価損益：5,829円）
市場動向とシステムの挙動
本日の日経平均ETF（1329）は、始値7,194円から終値7,154円とやや軟調に推移し、1日の値幅は97円となりました。一方、JリートETF（1476）は始値1,898円から終値1,894円と狭いレンジでの推移となり、値幅は10円にとどまりました。
本日の参考ニュースとして、成田新滑走路に関する土地収用申請の動きや全東信の破産などが報じられましたが、これらは市場全体を大きくけん引するようなマクロ材料とはならず、各指数はボラティリティの低い展開に終始しました。この値動きの縮小により、本日は両銘柄ともにあらかじめ設定された売買グリッドの注文ラインに達することはありませんでした。設定値に達しない局面では静観を維持するという、本システムの仕様に準じた挙動となっています。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は0円となり、累計利益は＋44,594円で横ばいとなっています。本システムは損切りを設定しない「現物グリッドトレード」を採用しているため、確定利益の裏には常にポジション拘束のリスクが存在します。
現在、JリートETFを201口保有しており、その評価損益は5,829円となっています。本システムは損切りの設定がないため、相場が大きく下落した際には、買い注文が連続して約定し、長期間にわたって資金が拘束されるリスクがあります。
このような局面でのリスクを緩和するため、株式市場と相関性の低い「JリートETF（1476）」をポートフォリオに追加し、検証を進めています。両銘柄が異なる値動きをすることで、一方の停滞期にもう地方の取引で補完し合うリスク分散効果が期待されますが、その有効性については、引き続き今後の相場環境を通じて客観的に観測していく必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。