本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回
- 本日の約定内訳：
- 1329 日経平均：買い 0回 / 売り 0回
- 1476 Jリート：買い 0回 / 売り 0回
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋44,594円
- 現在の保有ポジションと含み損益：
- 1329 日経平均ETF：保有 0口 / 評価損益 0円
- 1476 JリートETF：保有 201口 / 評価損益 8,643円
市場動向とシステムの挙動
本日の日経平均ETF（1329）は、始値7,246円から終値7,120円へと値を下げ、1日の値幅は204円となりました。一方で、JリートETF（1476）は始値1,912円から終値1,908円と、値幅16円の狭いレンジ内での推移に終始しています。マクロ環境としては、年金運用の好調やエネルギー関連でのナフサ備蓄の検討、リニア着工に向けた地方自治体の動向などのニュースが報じられる中、市場全体の方向感は定まりにくい状況が続いています。
このような相場環境において、本日のシステム全体の約定回数は0回となりました。本システムはあらかじめ設定した価格ラインに到達した際のみ注文を実行する仕様となっており、本日のような設定レンジに届かない小幅な値動きの局面では、不要な取引を行わずに待機する仕様がそのまま結果に反映されています。
検証の考察とリスク状況
現在までの累計利益は＋44,594円を記録しているものの、本システムが抱えている含み損益の状況とリスクを客観的に評価する必要があります。現時点での保有ポジションはJリートETF（1476）が201口であり、評価損益は＋8,643円となっています。
本システムは損切りを行わない現物のグリッドトレードを基本方針としています。そのため、相場が想定を超えて一方的に下落した場合には、買い注文が連続して約定し、資金が著しく拘束されるリスクが常に内在しています。こうしたリスクを軽減するため、今回は日経平均と相関性の低いとされるJリートETF（1476）をポートフォリオに追加しており、異なる資産クラスへの投資によってリスクがどの程度分散されるか、あるいは実際の相場下落時にどのような挙動を示すかについて、引き続き検証を行っている段階です。想定外の価格変動に対するシステムの挙動を、今後も冷静に観察していく必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。