本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回
- 約定内訳：1329 日経平均（買0 / 売0）、1476 Jリート（買0 / 売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋43,154円
- 現在の保有ポジション：
- 1329 日経平均ETF： 保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF： 保有 237 口 / 評価損益 0 円
市場動向とシステムの挙動
本日は日経平均ETF、JリートETFともに新規の約定はありませんでした。本システムが採用しているグリッドトレードは、あらかじめ設定した価格水準に達しない限り取引を行わない仕様となっており、ボラティリティが低下した相場環境においては、このようにシグナルが発生せず静観を維持する形となります。
本日の相場データを見ると、1329日経平均ETFは始値7,192円、終値7,174円（値幅126円）、1476JリートETFは始値1,862円、終値1,865円（値幅19円）と、いずれも方向感を欠く狭いレンジでの推移となりました。
参考ニュースでは、大手の夏のボーナスが初の100万円超となる好材料が報じられる一方で、原材料高などを背景としたラーメン店の倒産急増や物価高騰など、経済の二極化やインフレの逆風を示す内容も目立ちます。こうしたコストプッシュ型のインフレ懸念や金利を巡る思惑は、今後の株式市場のみならず、金利動向に敏感なリート市場にも影響を及ぼす不透明要因として注視していく必要があります。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は0円、累計利益は43,154円となっています。一方で、現時点のリスク要因として、1476JリートETFにおいて237口（評価損益0円）のポジションを保有し続けている点に注意を払う必要があります。
本システムは、原則として損切りを行わない現物グリッドトレードで運用されています。そのため、もし市場全体が長期的な下落局面を迎えた場合、システムは価格下落に従って買い注文を実行し続ける仕様となっています。これにより、相場下落時には買いが連続し、多額の含み損とともに資金が長期間拘束されるリスクが常に内在しています。
この資金拘束リスクに対処するため、株式相場と異なる値動きが期待できる「1476 JリートETF」をポートフォリオに追加し、複数資産に分散する体制を構築しています。これにより、一方の銘柄が停滞している局面でも他方での取引継続によるリスク分散が期待されますが、その有効性についてはまだ評価の初期段階であり、今後も客観的なデータをもとに実用性を検証していく必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。