本日の稼働状況と約定結果（1329 日経平均ETF）
- 本日の約定回数：買い 0回 / 売り 0回
- 本日の確定利益：＋0円
- 稼働からの累計利益：＋37,010円
- 現在の保有ポジション：0 口
- 現在の評価損益（含み損益）：0 円
市場動向とシステムの挙動
本日の日経平均ETF（1329）は、始値6,483円から終値6,589円まで、緩やかな上昇を見せました。1日の値幅は116円と限定的な範囲にとどまり、昨日の終値付近での小幅な動きが続く展開となりました。
市場環境を振り返ると、国内の長期金利が一時2.600%まで上昇したことが、株式相場全体の重石となった側面がうかがえます。一方で、輸出の好調などを背景に2025年度の経常黒字が大幅なプラスになるとの予測も報じられており、これらが下値を支える要因として働いたと考えられます。
このようなボラティリティが抑制された地合いの中、本システムの検証結果としては、あらかじめ設定していた売買注文の実行ラインに価格が到達しなかったため、約定は一切発生しませんでした。あらかじめ決められたアルゴリズムに基づき、設定価格に達しない限りは取引を行わず、静観する挙動となりました。
検証の考察とリスク状況
現在の運用状況を確認すると、保有ポジションは0口であり、評価損益も発生していない状態です。約定が発生しなかったことにより、資産の変動がない一日となりましたが、これは本システムが採用している「現物グリッドトレード」の特性によるものです。
システムの検証において常に留意すべき点は、本運用には「損切り」という概念が存在しないことです。相場が下落局面に入った場合、あらかじめ設定された注文ラインに従って買い注文が次々と約定し、ポジションが積み上がっていく仕様となっています。その際、株価が反転しない限り含み損は増大し続け、深刻な「資金拘束」に陥るリスクを内包しています。
現物取引であるため、信用取引のような証拠金管理は不要ですが、一度下落トレンドに捕まれば、価格が回復するまで長期間にわたり資金を動かせなくなる可能性が極めて高いです。現在はノーポジションですが、今後価格が変動した際には、こうした含み損拡大のリスクが即座に顕在化することを考慮し、慎重に状況を記録していく必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。