本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回
※内訳 (1329 日経平均: 買0 / 売0, 1476 Jリート: 買0 / 売0) - 本日の確定利益（合算）：＋0 円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋47,264 円
- 1329 日経平均ETF： 保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF： 保有 249 口 / 評価損益 -3,486 円
市場動向とシステムの挙動
本日の取得ニュースは、特定企業の動向や働き方改革に関する話題、交通インフラの運用変更など、個別・ミクロ的な話題が中心であり、日経平均やリート市場全体を方向付けるような強力なマクロ経済の材料は見当たりませんでした。そのため、本日は取得した値幅（ボラティリティ）のデータに基づき、純粋な値動きとシステムの挙動を客観的に記録します。
日経平均ETF（1329）は、始値6,837円から終値6,855円にかけて小幅な動きとなり、1日の値幅は69円にとどまりました。同様に、JリートETF（1476）も始値1,857円から終値1,862円までの非常に狭い範囲での推移となり、1日の値幅はわずか13円でした。
本システムは設定された価格帯（グリッド）に基づいて機械的に売買を行う仕様です。本日は両銘柄ともに極めてボラティリティの低い、方向感に欠ける相場展開となったため、システムが設定している「買い」および「売り」の待機ラインに価格が到達することはありませんでした。その結果、本日はシステム全体で約定0回（買い0回、売り0回）となり、完全な様子見状態で取引を終えています。
検証の考察とリスク状況
本日は売買が発生しなかったため、確定利益は0円でした。このような「動きのない日」は、設定ラインに達しない限り無駄な取引を行わないという、システム本来の待機ロジックが正常に機能していることを示すデータとも言えます。
一方で、リスク管理の観点からは、現在の保有状況を冷静に確認しておく必要があります。現在、1329（日経平均）はポジションゼロでリスクを抱えていませんが、1476（Jリート）は249口のポジションを保有しており、-3,486円の評価損（含み損）が発生している状態です。本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードであるため、仮に今後1476が下落トレンドに入った場合、下落局面で「買い」が連続して実行され、ポジションと含み損がさらに増大し続けることになります。これにより、相場が回復しない限り多額の資金が長期間引き出せなくなる「資金拘束リスク」を常に抱えているのがこのシステムの弱点です。本日は小動きに終始しましたが、急激なトレンド発生によるリスク増大の可能性については、引き続き客観的な視点で検証を行っていきます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。