本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回（内訳：1329 日経平均 買0/売0、1476 Jリート 買0/売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋47,264円
- 1329 日経平均ETF：保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF：保有 249 口 / 評価損益 -6,474 円
市場動向とシステムの挙動
本日の株式市場では日経平均が一時2,000円を超える急落を見せるなど、荒れた相場展開となりました。1329日経平均ETFは始値6,810円から終値6,769円、日中の値幅は113円となりました。一方、1476 JリートETFは始値1,855円、終値1,850円、値幅11円と比較的落ち着いた値動きにとどまりました。
本日は両銘柄ともに約定が0回という結果でした。当システムは設定された価格グリッドに達した時点で自動的に売買を行う仕組みのため、基準となる価格水準まで到達しない場合は取引を行わず、無駄なポジションを持たずに待機する仕様となっています。
検証の考察とリスク状況
本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードで運用しています。この手法では、相場の下落局面において連続して買い注文が約定し、評価損の拡大とともに資金拘束に陥るリスクが存在します。現在の運用状況では、累計確定利益が＋47,264円である一方、1476 JリートETFにおいて249口を保有し、-6,474円の含み損を抱えている状態です。
今回から株式市場と相関性の低い1476 JリートETFをポートフォリオに追加しました。株式市場が大きく変動する局面において、不動産市況を背景とするリートETFを併用することで、システム全体のドローダウン抑制やリスク分散につながるかを検証しています。想定通りの分散効果が機能するかどうかについては、引き続きデータを収集しながら観察していきます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。